Gelman et alが終わったので，次の本をば。前のがstat系だったから，今度は，econometricsでやってみる。
手元にあった（＝積ん読になってた）のが
Bayesian Econometricsby Gary Koop
An Introduction to Modern Bayesian Econometricsby Tony Lancaster
Bayesian Econometric Methods (Econometric Exercises)by Gary Koop, Dale J. Poirier, and Justin L. Tobias
の3冊。このうち，Koopによる1冊目と３冊目は，使用言語がMatlabだったのでボツ（∵Matlabまだ持ってない）。Lancasterだけ，R+BUGSだったので，これを読んでます。
一応econ系なので，panel/time series/ivまでカバー。Gelmanとは，カバーする応用の範囲がだいぶ違って，econ実践用。
も一つGelmanと違うのは，RとBUGSのコードがちゃんと書いてあるので，programmingの参考になること。ここのところはだいぶいいです。
ちなみにその後，
Introduction to Bayesian Econometricsby Edward Greenberg
というのも出ていて，これもRメインらしい。
も一つちなみに，Chicago ECONで，Hansen（←これも鬼）が使っていたテキストは
The Bayesian Choice: From Decision-Theoretic Foundations to Computational Implementation (Springer Texts in Statistics)by Christian P. Robert
の一つ古いバージョンでした。手持ちの中では，これが一番rigorousかな。
