法セミ連載第10回(7月号・6月12日発売予定)のソースコード,R版しか載せてませんでしたが,昨晩,Stata版も追加しました。
Stataによるモンテカルロは,Rほどやり慣れてないので,Rの場合ほどきれいなグラフは出てこないけれど,基本的には同じことをやってます。
具体的に言うと,シミュレートされた同一のデータセットについて,2つのregressionを行って,それぞれの推定結果を取り出す方法を知らない(普通にやると,最後のregressionの推定結果だけが関数の値としてreturnされる)。estat storeでもつかうのかなぁ... 調べるのが面倒くさくなって(どうせRでモンテカルロはいくらでもできるし),これ以上やるのあきらめました。
まぁソースコードの公開は,ある意味ボランティアっぽいところもあるし。