The Killers - Mr. Brightside
Lancasterも無事読み終わって，RとWinBUGSで，MCMCやってみました：
また別のposterior probabilityのsampling：
RのWinBUGSフロントエンドである，R2WinBUGSライブラリが，モデルファイルとかが全部同じworking directoryにないと動かない（my documentsに置いたからかも）ということにしばらく気付かなくて悩んだけれど，気付いたらさくさくできました。
でも，やっぱ，こういうsampling simulationは，時間喰うなぁ。MLEなら一瞬で終わる単純なPoisson/Negative binomialモデルであっても，それをMCMCでシミュレーションすると，数分待たされることになる。
まぁ，estimateしている対象が違うといえば違うし（MLEはpoint estimateなのに対し，Bayesianではwhole distribution），frequentisの立場であったとしても，bootstrapとかjack knifeのようなデータドリブンな手法を使えばやっぱり時間はかかるから，仕方がないか。
そういえば，某氏が
MLEだと，ちょこちょこと解に近づいていく感じがするのに対し，Bayesianって，ぐじゃぐじゃになるから（例えば↑のmarkov chainの5000ヒストリx3セットのグラフ参照），あんまり信用できないよね～
という趣旨のことを言ったと聞いたことがあります（←伝聞...）。確かにその感覚は共感できるけれど，まぁ，推定している対象が違うからしょうがないよね。frequentistの基本は，modeおんりぃだから。
